Algo-Trading (Algorithmic Trading)
Algo-Trading (Algorithmic Trading) چیست؟
Algo-trading، همچنین به عنوان Algorithmic Trading شناخته می شود، یک سیستم معاملاتی خودکار است که در آن سفارشات خرید و فروش بر اساس قوانین یک برنامه یا الگوریتم رایانه ای انجام می شود. الگوریتم ممکن است برای در نظر گرفتن قیمت پیکربندی شود، اما ممکن است به عوامل دیگری مانند زمان و حجم نیز توجه کند. به محض اینکه شرایط بازار معیارهای الگوریتم را برآورده کند، نرم افزار alga-trading بر این اساس سفارش خرید یا فروش را انجام می دهد.
یک مثال ساده :
- زمانی که میانگین متحرک ده روزه از میانگین متحرک 30 روزه بیشتر شود، 10 بیت کوین بخرید.
- زمانی که میانگین متحرک ده روزه کمتر از میانگین متحرک 30 روزه است، 10 بیت کوین بفروشید.
با این حال، در واقعیت، algo-trading شامل قوانین و شرایط پیچیده تری برای ایجاد فرمولی برای تجارت سودآور است.
دلایل زیادی وجود دارد که چرا معامله‌گران از Algorithmic Trading استفاده می‌کنند – این فرصتی را برای معاملات سریع‌تر و مکرر در کل مجموعه ارائه می‌دهد که با سفارش‌های دستی امکان‌پذیر نیست. از آنجایی که سفارشات فوری هستند، Algo-Trading بهترین قیمت ها را تضمین می کند و خطر لغزش را کاهش می دهد. Algorithmic Trading عنصر انسانی را از معادله خارج می کند و خطر اشتباهات یا واکنش های احساسی به شرایط بازار را کاهش می دهد.
در سطح کلان، Algo-Trading به لطف فرکانس سفارش بالاتر، بازارهای نقدشونده بیشتری ایجاد می کند. همچنین بازارها را قابل پیش بینی تر می کند زیرا الگوریتم ها طوری برنامه ریزی شده اند که به شرایط جدید پاسخ دهند.
اگرچه Algo-Trading در بسیاری از بازارها استفاده می شود، اما مزایای بیشتری را در بازارهای ارزهای دیجیتال 24 ساعته ارائه می دهد، جایی که معامله گران خطر از دست دادن فرصت ها یا متحمل شدن خطرات زیان را در حالی که در خواب هستند متحمل می شوند. بنابراین، حتی کسانی که تجارت دستی را ترجیح می دهند، می توانند برای زمانی که از صفحه نمایش خود دور هستند، از algo-trading به عنوان یک ابزار امن استفاده کنند.
معامله گران همچنین از Algo-Trading برای بک تست یک استراتژی خاص استفاده می کنند تا بررسی کنند که آیا می تواند سود ثابتی را برگرداند.
برخی از خطرات در Algorithmic Trading وجود دارد، به ویژه در مورد مسائلی مانند خرابی سیستم یا قطع شدن شبکه. الگوریتم‌ها نیز توسط انسان برنامه‌ریزی می‌شوند، بنابراین می‌توانند در معرض خطاهای انسانی قرار بگیرند، به این معنی که برای اطمینان از اینکه الگوریتم همانطور که انتظار می‌رود رفتار می‌کند، آزمون بک‌آزمایی حیاتی است.
در نهایت، یک الگوریتم همیشه دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهد که برای انجام آن برنامه‌ریزی شده است و نمی‌تواند رویدادهای پیش‌بینی نشده “black swan” را که ممکن است مستلزم مداخله بیشتر انسانی و اقدامات کاهش‌دهنده باشد، توضیح دهد.